アルファ (α)

アルファ (alpha)とは、リスク調整後のアクティブ運用者の運用スキルの高さを測る1つの基準です。

具体的には、アクティブ運用者が結果として残した実績リターンに対して、市場リスクをとったことによるリターンや、スタイルリスクを取ったことにより得られたリターンなどを取り除いたリターンのことです。

市場リスクをとったことによるリターンとは、つまり、相場全体が上がったことによるリターンのことです。

例えば、日経平均が一年で10%上昇した場合。

市場リスクをとったことによるリターンは+10%となります。

スタイルリスクを取ったことにより得られたリターンとは、例えば、運用者のスタイルがバリュー株投資で、バリュー株全体が1年で10%上昇した場合。

バリュー株投資というスタイルリスクを取ったことにより得られたリターンは10%となります。

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