オプション評価モデル

オプション評価モデル (option pricing model)とは、原資産価格からオプション価格を理論的に算出する金融工学の計算モデルのことです。

具体的にいうと

金融工学では、オプション価格は、原資産の価格、および、いくつかの変数に依存されると考えられます。

そのオプション価格を理論的に計算するための計算モデルをオプション評価モデルと呼びます。

オプション評価モデルは多数存在します。

一方、多くのモデルは、原資産とオプションを使った裁定取引によって得られる利益は機会は無い、という条件にもとづいています。

この条件を、無裁定条件と呼びます。

オプション評価モデルでは、無裁定条件にもとづき、オプションが合理的に価格形成されているものとして導かれています。

このように、合理的にオプション価格を説明しようとする理論を、オプション価格決定理論と呼びます。

オプション評価モデルで、一番有名かつ基礎となるモデルが、ブラック・ショールズ・モデルです。

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