金利の3ファクターモデル

金利の3ファクターモデル (three-factor interest rate model)とは、イールドカーブの形状もしくは変化を、金利の水準、傾き、曲率の3つの要因で説明しようとするモデルです。

  • 金利の水準を level
  • イールドカーブの傾きを slope
  • イールドカーブの曲率を curvature

といいます。

イールドカーブは、日本語だと、利回り曲線ともいいます。

金利の3ファクターモデルは、3ファクター金利金利構造モデルともいいます。

主成分分析と呼ばれる統計的な手法を用いて実際の債券市場における金利の期間構造を分析したところ、イールドカーブの変化は、

  • イールドカーブの水準の全体的な変化 (= パラレルシフト)
  • イールドカーブの水準の全体的な傾きの変化 (= ツイスト)
  • イールドカーブの水準の全体的な曲率の変化

によって説明できることが示されています。

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